Για τη μαρινάδα
• Σε ένα μπολ προσθέτουμε το ελαιόλαδο, το ξίδι, τη ρίγανη και την κάπαρη ψιλοκομμένη και ανακατεύουμε.
• Προσθέτουμε στο μπολ το κρεμμύδι εσαλότ και το μαϊντανό ψιλοκομμένα και την πιπεριά κομμένη σε κύβους.
• Ανακατεύουμε και αφήνουμε τη μαρινάδα στην άκρη.

Για το χταπόδι
• Με ένα μαχαίρι κόβουμε το χταπόδι κάτω από τα μάτια, αφαιρούμε την κουκούλα και με τα δάχτυλά μας πιέζουμε προς τα έξω για να αφαιρέσουμε το στόμα.
• Χωρίζουμε το χταπόδι σε 8 πλοκάμια.
• Κόβουμε ένα φύλλο αλουμινόχαρτο και ένα φύλλο αντικολλητικό χαρτί σε μήκος 10 εκ. μεγαλύτερο από το πλοκάμι και τα απλώνουμε στον πάγκο εργασίας.
• Απλώνουμε στο αντικολλητικό χαρτί ένα πλοκάμι και προσθέτουμε 1 φύλλο δάφνης, κρεμμύδι και φινόκιο σε φέτες, ελαιόλαδο και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.
• Τυλίγουμε σε ρολό το πλοκάμι πρώτα με το αντικολλητικό χαρτί και έπειτα με το αλουμινόχαρτο, γυρνώντας τις άκρες από τα φύλλα προς τα μέσα και φροντίζοντας να κλείσει καλά.
• Επαναλαμβάνουμε την διαδικασία για τα υπόλοιπα πλοκάμια.
• Τοποθετούμε τα πλοκάμια σε ένα ταψί 25x35 εκ. με το άνοιγμα του αλουμινόχαρτου προς τα κάτω.
• Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200°C, στον αέρα, για 60 λεπτά.
• Βγάζουμε από το φούρνο το χταπόδι και αφήνουμε να κρυώσει για 60 λεπτά.
• Μόλις το χταπόδι κρυώσει, προσθέτουμε τη μαρινάδα, καλύπτουμε με μεμβράνη και αφήνουμε να μαριναριστεί, ιδανικά, για 12 ώρες.
• Σερβίρουμε με αρκετή από τη μαρινάδα.